Black-Scholes and Beyond Option Pricing Models - Neil A. Chriss

Тази книга предлага задълбочено разбиране за ценовите модели на опции, комбинирайки класическото Блък-Шоулс моделиране с полезни разширения. Насочена е към студенти по финанси, изследователи и професионалисти в инвестициите, които търсят солидна основа и практическо приложение.

• Автор: Neil A. Chriss
• Издател: McGraw Hill
• Корица: Твърда
• Език: Английски
• Година на издаване: 1997
• Страници: 496
• Състояние: Отлично
• Категория: Медия > Книги
• Уникално съдържание: Комбинира класическото моделиране на опции с напреднали методи за оценка и анализ на рисковете, предоставяйки ясно обяснени концепции за пазарни сценарии.

Книгата помага на читателя да разбере как волатилността, времето до изтичане и структурата на опцията влияят върху цената. Читателите могат да прилагат знанията в реални сценарии — от академични изследвания до практическа работа в инвестиционни банки и хедж фондове — и да взимат по-информирани решения при управление на риск и хедджинг. Издание с 496 страници и задълбочен анализ, което подготвя за по-сложни теми в количественото финансиране.